Hedge Fund analyytikko Matt Ferrisi and quant analyytikko Chris Solarz kerännyt tunnetusti viallinen MTA aikataulutietoja, juoksi regressioanalyysi, pitää miljardeja yhdistel
Oppitunti, kaikki te IROs mietin mitä ihmettä nimi sosialismi Tämän täytyy tehdä, jos osakkeen kaupankäynnin? No 2009 on tarkoitus olla hyvä vuosi määrällisten sijoittajille. Miksi? Quant mallit toimivat parhaiten hallita riskejä ennalta arvaamattomat markkinat. Tales tuhon huolimatta useita korkean profiilin quant investointeja kaupat koottu suuri tuotto vuonna 2008, mukaan lukien Renaissance Technologies, on 80%. Mikä on muuttunut vuonna 2009? Rationaalisuuden ja markkinoiden tehokkuuden edelleen perusteettomia huhuja, että talousnäkymät ovat synkät ja keskuspankit ovat kaikki ihastunut kanssa Wii pankki maailmassa "määrällinen keventäminen (lisää, että toinen päivä). Nämä edellytykset ovat sen tyyppisiä ympäristön, jossa quants kartoitus lyhin reitti läpi suuren labyrintin muuttujia, a la Ferrisi and Solarz, voi menestyä.
Joten mitä tehdä? Kick your IR Cool Quotient muodostaa tason oppiminen lisää quant kauppaa. Tiedät jo: tieto on valtaa. Esimerkiksi tämän viikon linkkiä, voit lukea ING: n mielestä (koska keräsimme heidän omatoimisuus analyytikoille tänään) määrällisten markkinat ja siten, että yritys kartat Markkinatunnelma, laatu ja arvo rakentaa tarkastella mahdollisuuksia.
Juuri nyt, lukuun ottamatta odotettua suurempi kauppa tänään (Mar 31), emme ole yllättynyt markkinoiden toimintaa, ja odotamme rahaa siirtyy osakkeista muille jakaa mahdollisuuksia huhtikuussa. As ING huomauttaa kuitenkin, markkinat aina palata perustekijät jossain vaiheessa. Mitä vähemmän hallitus metropysäkin välillä huuhtelu sora ja löytää arvo, sitä nopeammin saamme siellä.
No comments:
Post a Comment